PDM – PORTFOLIO DECISION MAKER
Die Standardlösung für die strategische Asset Allocation
Der pdm – portfolio decision maker ist die e.stradis Standard-Softwarelösung für integrierte, risikooptimierte und ertragsorientierte Portfoliosteuerung. Die Lösung kann eigenständig oder in Anbindung an Module von rms – risk management suite betrieben werden. Der pdm kann zur Steuerung von Teilportfolien bis hin zur Gesamtbanksteuerung eingesetzt werden. Der pdm ist damit ein optimales Tool zur systematischen Steigerung der Risiko-/Ertragseffizienz.
Ausgehend von der Geschäfts- und Risikostrategie unterstützt der pdm die
- Strategische Asset Allocation
- Risikotragfähigkeit und strategische Limitierung.
Dabei ermittelt der pdm auf Basis vorgegebener Assets und historischer Kursdaten die optimalen Portfolio-Struktur. Anhand der objektiven Datenauswertung auf Basis finanzmathematisch abgesicherter Kennzahlen leitetet der pdm Handlungsempfehlung für das Portfolio ab.
Der Einsatz des pdm ermöglicht:
- Identifikation realisierbarer risk-/returnoptimaler Zielportfolios unter Ihren spezifischen Geschäftsgegebenheiten
- Effizientes Kapitalmanagement von ökonomischem und regulatorischem Kapital
- Effiziente Definition von Risikostrategie und konsistenten Limitstrukturen
- Erzielung optimaler Ziel-Kapitalrenditen (z.B. RORAC und RoE)
- Vermeidung von „trial and error“-Verfahren in der Planung
Dabei bietet der pdm folgene Funktionen:
- Analyse des aktuellen Portfolios hinsichtlich Rendite/Risiko-Verhältnis
- Berechnung des effizienten Randes, d.h. alle durch Umschichtung möglichen Portfolien mit optimalem Rendite/Risiko-Verhältnis
- Ermittlung des zu den Nebenbedingungen (z.B. Risikovorgabe durch Angabe des tolerierbaren Verlustes) passenden effizienten Portfolios