Deal-Daten mit dem rms Dealdatenmodul

Logo rms Vertragsmodul

Mit dem rms Dealdatenmodul können je Geschäftspartner bestimmte Finanzinstrumente (z.B. OTC-Derivate) als zulässige Deals definiert werden. Durch Schnittstellen werden die Marktwerte der Deals aktualisiert. In Verbindung mit dem rms Limitmodul ist somit die Steuerung der Treasury-Geschäfte aus Sicht des konzernweiten Kreditrisikomanagements möglich. Darüber hinaus können die Deals z.B. als Basis für die CVA-/DVA-Berechnung heran gezogen werden.

  • Funktionalitäten
    • Konfiguration von zulässigen vordefinierten Dealarten / Instrumenten je Geschäftspartner
    • Erfassung und Wertaktualsierung von bestehenden Deals
    • Abgleich zur Limitauslastung je Geschäftspartner
    • Die Vertragspartner werden z.B. in dem Stammdatenmodul erfasst und verwaltet bzw. können über Schnittstellen in das Modul importiert werden. Damit ist die Konsistenz des Datenbestands gewährleistet
  • Vorteile
    • Das Treasury wird in die strategische und operative Risk Governance des jeweiligen Institutes eingebunden.
    • Integration der Transaktionen in die rms risk management suite zur direkten Weiterverarbeitung im integrierten Kreditrisikomanagement, z.B. durch den CVA-Calculator für die Rechnungslegung nach IFRS13.
    • Die Anbindung an den e.stradis CVA-Calculator oder externe Rechner ist möglich.
  • Querschnittliche Funktionen
  • Staging: revisionssichere Trennung von Methodenentwicklung und Produktionsumgebung (Option)
  • Revisionssichere Protokollierung aller schreibenden Datenbankzugriffe
  • Konfiguration der Abteilungs- und Konzernstrukturen und darauf aufsetzende Berechtigungen und Kompetenzregelungen
  • Autoaktualisierungsprozesse für Real-Time-Konsistenzsicherung und Auslösen von automatisierten oder manuellen Workflows
  • Audit-Unterstützung durch Bearbeitungs- und Statusinformationen an allen relevanten Geschäftsobjekten
  • Automatische Eskalation von Entscheidungen gemäß hinterlegter Kompetenzregelung
  • Konfigurierbare Checklisten
  • Alert-Funktion mit Abonnement von Ereignissen
  • Übersichtslisten mit Arbeitsvorrat
  • Konfigurierbare Wiedervorlage
  • Dateiarchiv für Upload und Ablage von vorgangsbezogenen Dokumenten oder Bildern am Geschäftsobjekt (Option)
  • Druck von Dokumenten
  • Umfangreiche Standardauswertungen als PDF
  • Datenexport nach Excel für Ad hoc Analysen
  • Reportgenerator für Eigenerstellung von Reports (Option)
  • Erstellung individueller Auswertungen durch e.stradis (Option)
  • Governance
  • Digitalisierung
  • Reporting