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Mit dem rms CSA-Modul können auf Basis von vorkonfigurierten Verträgen die für das Netting relevanten Rahmenbedingungen festgehalten werden, die Geschäftspartner untereinander zu OTC-Derivaten vereinbaren. Hierzu zählen Details zur Netting Vereinbarung (Höhe, Laufzeit etc.) ebenso wie Besonderheiten der Besicherung in Credit Support Annexes (CSAs). Die für das Netting relevanten Daten können so z.B. im CVA-Calculator weiter verarbeitet werden. Auch eine Übergabe an eine andere Schnittstelle ist möglich.
Funktionalitäten
Erfassung der für das Netting relevanten Daten aus Master Netting Agreements, Netting Agreements und Credit Support Annexes auf Basis von vorkonfigurierten Verträgen
Übergabe der für das Netting relevanten Daten an den CVA Calculator oder eine andere Schnittstelle
Vorteile
Integrierte Erfassung der Netting Rahmenbedingungen je Geschäftspartner
Schnittstelle zu weiteren Funktionen in der risk management suite rms und dem CVA Calculator
Querschnittliche Funktionen
Staging: revisionssichere Trennung von Methodenentwicklung und Produktionsumgebung (Option)
Revisionssichere Protokollierung aller schreibenden Datenbankzugriffe
Konfiguration der Abteilungs- und Konzernstrukturen und darauf aufsetzende Berechtigungen und Kompetenzregelungen
Autoaktualisierungsprozesse für Real-Time-Konsistenzsicherung und Auslösen von automatisierten oder manuellen Workflows
Audit-Unterstützung durch Bearbeitungs- und Statusinformationen an allen relevanten Geschäftsobjekten
Automatische Eskalation von Entscheidungen gemäß hinterlegter Kompetenzregelung
Konfigurierbare Checklisten
Alert-Funktion mit Abonnement von Ereignissen
Übersichtslisten mit Arbeitsvorrat
Konfigurierbare Wiedervorlage
Dateiarchiv für Upload und Ablage von vorgangsbezogenen Dokumenten oder Bildern am Geschäftsobjekt (Option)
Druck von Dokumenten
Umfangreiche Standardauswertungen als PDF
Datenexport nach Excel für Ad hoc Analysen
Reportgenerator für Eigenerstellung von Reports (Option)
Erstellung individueller Auswertungen durch e.stradis (Option)
Governance
Digitalisierung
Reporting
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