CSA Management

Nettingvereinbahrungen und CSAs mit dem CSA-Modul

Mit dem rms CSA-Modul können auf Basis von vorkonfigurierten Verträgen die für das Netting relevanten Rahmenbedingungen festgehalten werden, die Geschäftspartner untereinander zu OTC-Derivaten vereinbaren. Hierzu zählen Details zur Netting Vereinbarung (Höhe, Laufzeit, etc.) ebenso wie Besonderheiten der Besicherung in Credit Support Annexes (CSAs). Die für das Netting relevanten Daten können so z.B. im CVA-Calculator weiter verarbeitet werden. Auch eine Übergabe an eine andere Schnittstelle ist möglich.

  • Funktionalitäten
    • Erfassung der für das Netting relevanten Daten aus Master Netting Agreements, Netting Agreements und Credit Support Annexes auf Basis von vorkonfigurierten Verträgen.
    • Übergabe der für das Netting relevanten Daten an den CVA Calculator oder eine andere Schnittstelle.
  • Vorteile
    • Integrierte Erfassung der Netting Rahmenbedingungen je Geschäftspartner
    • Schnittstelle zu weiteren Funktionen in der risk management suite rms und dem CVA Calculator
  • Querschnittliche Funktionen
  • Staging: revisionssichere Trennung von Methodenentwicklung und Produktionsumgebung (Option)
  • Revisionssichere Protokollierung aller schreibenden Datenbankzugriffe
  • Konfiguration der Abteilungs- und Konzernstrukturen und darauf aufsetzende Berechtigungen und Kompetenzregelungen
  • Autoaktualisierungsprozesse für Real-Time-Konsistenzsicherung und Auslösen von automatisierten oder manuellen Workflows
  • Audit-Unterstützung durch Bearbeitungs- und Statusinformationen an allen relevanten Geschäftsobjekten
  • Automatische Eskalation von Entscheidungen gemäß hinterlegter Kompetenzregelung
  • Konfigurierbare Checklisten
  • Alert-Funktion mit Abonnement von Ereignissen
  • Übersichtslisten mit Arbeitsvorrat
  • Konfigurierbare Wiedervorlage
  • Dateiarchiv für Upload und Ablage von vorgangsbezogenen Dokumenten oder Bildern am Geschäftsobjekt (Option)
  • Druck von Dokumenten
  • Umfangreiche Standardauswertungen als PDF
  • Datenexport nach Excel für Ad hoc Analysen
  • Reportgenerator für Eigenerstellung von Reports (Option)
  • Erstellung individueller Auswertungen durch e.stradis (Option)
  • Governance
  • Digitalisierung
  • Reporting